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中证网讯(记者周璐璐)中国证券报记者5月12日获悉，由华泰期货总裁助理兼资产管理总部王晓黎主持的“期赢天下私募有约”专题活动于11日举办。杭州毓颜投资总经理陈家祥出席会议并介绍了量化CTA在危机中的策略和风控，陈家祥指出，“盈亏同源，高波动率是增加了CTA策略盈利的可能，但同时也增加了风险。”
陈家祥介绍，与其他CTA策略不同，毓颜投资将股指投资组合和商品投资组合分开作为两个投资组合来配置，根据统计参数分别给予风险权重形成产品策略池，通过策略上下架机制以及损益波动和市场波动来进行相应调整。在过去的风险大事件中表现优异的主要因素，在于股指和商品投资组合的风险分散。
陈家祥认为，市场行情波动导致的亏损不可避免，投资交易应该学会接纳风险，亏损本身并不可怕，可怕的是没有抓住在主客观条件下实现扭亏为盈的机会。风险管理应贯穿事前防范、事中监督、事后检查弥补的指导思想。避免在单一品种的投资比例过高，配置比例应当随行情波动率的变化而作相应调整。
“在市场上存活，面对的不仅是同行的竞争和挑战，自我淘汰升级更是刻不容缓，在求胜转为求存，从交易团队转为企业，打造一个能够在点上生存、在线上企稳，才能在面上有一席之地。”陈家祥表示。
据了解，“期赢天下私募有约”力邀“期赢天下杯”衍生品基金大赛优秀私募机构，立足金融衍生品领域，聚焦衍生品基金，为合格投资者提供衍生品基金策略交流平台。“期赢天下杯”衍生品基金大赛，由华泰期货、华泰证券资产管理联合主办，旨在为衍生品基金提供专业业绩鉴定平台，目标是将其打造成为资产管理领域最具衍生品特色的品牌赛事，作为华泰期货系统对接各类机构业务资源、深度服务衍生品基金群体的平台。
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